Дериватив, или «производный финансовый инструмент». Контракт, цена которого зависит от определенного базового актива, — это может быть акция, облигация, нефть или даже погода.

Участники поделятся на команды для решения финального задания.

Вы попадете в сообщество, объединяющее лучших специалистов по финансовой математике в Росcии.

Участвую в разработке библиотеки для Квантатона, на школе помогу разобраться в методе конечных разностей и безарбитражном (справедливом) оценивании деривативов.

О себе: люблю Питер, играть в большой теннис и поспать. В свободное от этого время работаю стажером Quantitative Research ВТБ.

На Квантатоне помогу разобраться в практических вопросах оценки деривативов и том, как устроена прайсинг-библиотека. Зачастую у нас нет явного выражения для справедливой стоимости и приходится использовать численные методы, о которых подробнее на школе.

О себе: учусь, веду активный образ жизни и часто смотрю рандомные видосы в 3 часа ночи – про философию, лингвистику и прочие максимально непредсказуемые темы.

Я буду валидировать сложность и помогать участникам при сдаче заданий на Квантатоне. Пока на стажерском уровне занимаюсь в ВТБ квантовыми рисками и могу на пальцах объяснить основные вещи.

О себе: люблю качалку и армрестлинг, сыр и функан, работаю в научной группе «Микроструктура рынка».

Расскажу про язык Python и его применение в задачах финансовой математики. Считаю навык программирования очень важным, ведь без правильной реализации теоретической идеи невозможно достичь успешного окончательного результата.

О себе: люблю спорт, джаз, танцы.

Перед школой напомню как численно решать дифуры и помогу разобраться со стохастикой. Во время школы буду помогать в приеме задач. Могу подробно рассказать, как устроена специализация «Веги» на мехмате и научная группа.

О себе: люблю готовить пасту и лепить из глины.

Во время школы буду проверять ваши работы и отвечать на ваши вопросы, а перед ней валидировать задания и помогать с подготовкой.

О себе: люблю хорошо отдохнуть и хорошо поработать. Закончил четвертый курс специализации «Веги» и работаю в научной группе «Модели стохастической волатильности».

Каждый Quantaton — это праздник и событие, которого ждешь! Это возможность пообщаться с единомышленниками и крутыми экспертами в области финансовой математики, бросить вызов себе, своим знаниям и возможностям. Насыщенная дневная программа с лекциями и вечерние ботанья с участниками и кураторами — все это заряжает энергией и остается в памяти, мыслях и записях надолго после Квантатона! :)

На Квантатоне я наконец встретил 3 стихии науки в одном месте: лучших специалистов, лучшие научные темы и лучшую обстановку. Общаясь с утра до ночи с профессорами, студентами и организаторами, я смог прокачаться в очень крутых уголках математики, подпитать свой энтузиазм и познакомиться с будущими и современными гениями. И все это было возможно с наилучшими условиями благодаря Фонду «Институт "Вега"», который сделал для нас идеальную среду для обучения и общения.

Я даже не знал, что такое опцион, а сейчас я работаю в научной группе по «Стохастической волатильности». Заезженная выездная школа или типичное соревнование — это не про Квантатон. Здесь всего лишь за неделю можно понять финансовую математику на пальцах, оказаться в шкуре рядового кванта и пообщаться с известными и ведущими учеными. А организация всей Школы — это нечто, которому поражаешься бесчисленное множество раз, при этом команде «Веги» удается выводить ее с каждым Квантатоном на новый уровень! Лично для меня Квантатон стал идеальной отправной точкой в мир финансовой математики, с которым я взаимодействую и по сей день :)

Школа оставила очень хорошие впечатления, сильное введение в финансовую математику, бот до ночи и, конечно же, локация. В течение интенсива нужно было постоянно что-то делать, а в конце была олимпиада (Квантатон), где можно было посоревноваться, кто лучше понял пройденную тему :)

Умение быстро осваивать новые метематические методы и применять их.

Материалы Школы частично представлены на английском языке.

Рекомендуемый объем — не более 1 страницы печатного текста формата А4.

Рекомендуемое содержание:

• Описание мотивации участия в Квантатоне — до 20 баллов.
• Описание дальнейших научных и/или профессиональных планов по использованию знаний и навыков, которые дает Квантатон — до 10 баллов.

Максимальный балл — 30.

Будьте готовы ответить на уточняющие вопросы в устном формате.

При прочих равных учитывается активное участие в проектах Фонда.

Рекомендуемый объем — не более 2 страниц печатного текста формата А4.

Рекомендуемое содержание:

• Обозначение получаемого высшего образования: вуз, специальность, уровень и сроки обучения — до 15 баллов.
• Описание текущих знаний, навыков, опыта, которые будут способствовать освоению программы школы, — до 10 баллов.
• Указание среднего балла по профильным дисциплинам (математике, программированию и другим смежным) — до 5 баллов. Учитывается только при предоставлении выписки с оценками, полученными на момент подачи заявки за все время обучения.

Максимальный балл — 30.

При прочих равных учитывается активное участие в проектах Фонда.

Для получения баллов за средний балл по профильным дисциплинам в рамках оценки резюме, необходимо предоставить выписку с оценками, полученными на момент подачи заявки за все время обучения.

Предоставление рекомендательного письма от научного руководителя / академического руководителя образовательной программы / руководства факультета дает преимущество при прочих равных.

Максимальный балл — 40

Во вступительном задании будут задачи по математическому анализу, линейной алгебре, теории вероятностей и дифференциальным уравнениям.