QUANTАТОN
2024
летняя школа для студентов 2−4-Х курсов
14–21 ИЮЛЯ
Познакомьтесь с жизнью математической модели в инвестиционном банке вместе с экспертами из науки и индустрии
г. Пушкин,
Санкт-Петербург
О ШКОЛЕ
Неделя, которая откроет вам мир количественных финансов
Поймете, как устроена работа в инвестбанке
Научитесь оценивать качество модели
Узнаете, как и зачем оценивать деривативы
Построите и провалидируете первые модели на Python
Дериватив, или «производный финансовый инструмент». Контракт, цена которого зависит от определенного базового актива, — это может быть акция, облигация, нефть или даже погода.
40
участников со всей России
25
часов погружения в финансовые модели
10
проектных команд
7
экспертов из науки и индустрии
1
из возможностей влиться в сообщество Веги
участники поделятся на команды для решения финального задания
вы попадете в сообщество, объединяющее лучших специалистов по финансовой математике в России
ЛЕКТОРЫ ШКОЛЫ
Помогут освоить теорию на кончиках пальцев
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
Дмитрий Крамков
Профессор, Carnegie Mellon University
В прошлом Head of Research and Product Development, Tokyo-Mitsubishi International. Эксперт, объединяющий индустриальный опыт и успешную академическую карьеру. На Квантатоне расскажет про оценивание деривативов, арбитраж и численные методы для моделей с броуновским движением.
Кирилл Климов
Руководитель группы количественных финансов, Банк ВТБ, руководитель научно-практической группы, Фонд «Институт "Вега"»
Возглавляет и создал команду квантов, в которой работают четыре выпускника Фонда. На Квантатоне расскажет про арбитраж и деривативы с точки зрения практика с более чем десятилетним опытом работы в инвест-банке.
Владимир Шангин
Директор группы количественных финансов, Банк ВТБ, руководитель научно-практической группы, Фонд «Институт "Вега"»
На Квантатоне разберет на детали модель Блэка — Шоулза. Расскажет, где она нужна в современном инвестиционном банке и почему, даже при наличии гораздо более продвинутых моделей, кванты всего мира все еще используют формулу Блэка.
Виктор Антипов
Количественный аналитик, Банк ВТБ, аспирант мехмата МГУ, руководитель научно-практической группы, Фонд «Институт "Вега"»
Выпускник ШАД, РЭШ и Мехмата МГУ, практикующий квант. На Квантатоне расскажет про численные методы для модели Блэка — Шоулза. Под его чутким руководством участники поработают над их имплементацией и познакомятся с устройством прайсинг-библиотек.
Валидация МОДЕЛЕЙ
Леонид Коновалов
Руководитель группы количественной оценки рисков, Банк ВТБ
Эксперт с более чем 15-летним опытом работы в рисках компаний — лидеров рынка. На Квантатоне расскажет о том, что такое модельный риск при прайсинге деривативов и о методе для его оценки.
Денис Корнюхов
Количественный аналитик группы количественной оценки рисков, Банк ВТБ
Занимается количественной оценкой рисков в инвест-банке, на Квантатоне покажет, как можно численно оценить модельный риск на практике.
КУРАТОРЫ ШКОЛЫ
Будут с вами от постановки задачи до защиты проекта
зажмите и тащите влево
листайте
Артем Сергеев
мехмат МГУ, Банк ВТБ
Артемий Сазонов
мехмат МГУ
Иван Черепахин
мехмат МГУ, Банк ВТБ
Дарья Юневич
ВМК МГУ
Диана Каликаева
мехмат МГУ
Иван Полозов
мехмат МГУ
Участвую в разработке библиотеки для Квантатона, в рамках интенсива помогу разобраться в методе конечных разностей и безарбитражном (справедливом) оценивании деривативов.

О себе: люблю Питер, играть в большой теннис и поспать. В свободное от этого время работаю стажером Quantitative Research ВТБ.
На Квантатоне помогу разобраться в практических вопросах оценки деривативов и в том, как устроена прайсинг-библиотека. Зачастую у нас нет явного выражения для справедливой стоимости и приходится использовать численные методы, о которых я расскажу подробно.

О себе: учусь, веду активный образ жизни и часто смотрю рандомные видосы в 3 часа ночи — про философию, лингвистику и прочие максимально непредсказуемые темы.
Я буду валидировать сложность и помогать участникам при сдаче заданий на Квантатоне. Пока на стажерском уровне занимаюсь в ВТБ квантовыми рисками и могу на пальцах объяснить основные вещи.

О себе: люблю качалку и армрестлинг, сыр и функан, работаю в научной группе «Микроструктура рынка».
Расскажу про язык Python и его применение в задачах финансовой математики. Считаю навык программирования очень важным, ведь без правильной реализации теоретической идеи невозможно достичь успешного окончательного результата.

О себе: люблю спорт, джаз, танцы.
Перед лекциями напомню, как численно решать диффуры, и помогу разобраться со стохастикой. Во время прохождения программы буду помогать в приеме задач. Могу подробно рассказать, как устроена специализация «Веги» на мехмате и научная группа.

О себе: люблю готовить пасту и лепить из глины.
Во время интенсива буду проверять ваши работы и отвечать на ваши вопросы, а перед ним — валидировать задания и помогать с подготовкой.

О себе: люблю хорошо отдохнуть и хорошо поработать. Закончил четвертый курс специализации «Веги» и работаю в научной группе «Модели стохастической волатильности».
Артем Сергеев
мехмат МГУ, Банк ВТБ
Артемий Сазонов
мехмат МГУ
Иван Черепахин
мехмат МГУ, Банк ВТБ
Дарья Юневич
ВМК МГУ
Диана Каликаева
мехмат МГУ
Иван Полозов
мехмат МГУ
Участвую в разработке библиотеки для Квантатона, в рамках интенсива помогу разобраться в методе конечных разностей и безарбитражном (справедливом) оценивании деривативов.

О себе: люблю Питер, играть в большой теннис и поспать. В свободное от этого время работаю стажером Quantitative Research ВТБ.
На Квантатоне помогу разобраться в практических вопросах оценки деривативов и в том, как устроена прайсинг-библиотека. Зачастую у нас нет явного выражения для справедливой стоимости и приходится использовать численные методы, о которых я расскажу подробно.

О себе: учусь, веду активный образ жизни и часто смотрю рандомные видосы в 3 часа ночи — про философию, лингвистику и прочие максимально непредсказуемые темы.
Я буду валидировать сложность и помогать участникам при сдаче заданий на Квантатоне. Пока на стажерском уровне занимаюсь в ВТБ квантовыми рисками и могу на пальцах объяснить основные вещи.

О себе: люблю качалку и армрестлинг, сыр и функан, работаю в научной группе «Микроструктура рынка».
Расскажу про язык Python и его применение в задачах финансовой математики. Считаю навык программирования очень важным, ведь без правильной реализации теоретической идеи невозможно достичь успешного окончательного результата.

О себе: люблю спорт, джаз, танцы.
Перед лекциями напомню, как численно решать диффуры, и помогу разобраться со стохастикой. Во время прохождения программы буду помогать в приеме задач. Могу подробно рассказать, как устроена специализация «Веги» на мехмате и научная группа.

О себе: люблю готовить пасту и лепить из глины.
Во время интенсива буду проверять ваши работы и отвечать на ваши вопросы, а перед ним — валидировать задания и помогать с подготовкой.

О себе: люблю хорошо отдохнуть и хорошо поработать. Закончил четвертый курс специализации «Веги» и работаю в научной группе «Модели стохастической волатильности».
Свернуть
Свернуть
Свернуть
Свернуть
Свернуть
Свернуть
ОТЗЫВЫ участников
Алена Полюх
Каждый Quantaton — это праздник и событие, которого ждешь! Это возможность пообщаться…
Алтайский
государственный
университет
Сергей Протасов
На Квантатоне я наконец встретил 3 стихии науки
в одном месте: лучших специалистов…
Вятский
государственный
университет
Брюс Бэк
Я даже не знал, что такое опцион, а сейчас я работаю
в научной группе
по «Стохастической…
Новосибирский
государственный
университет
Олег Курилов
Школа оставила очень хорошие впечатления, сильное введение
в финансовую математику…
НИУ ВШЭ
лисайте
ОТЗЫВЫ участников
листайте
Алена Полюх
Каждый Quantaton — это праздник и событие, которого ждешь! Это возможность пообщаться…
Алтайский
государственный
университет
Сергей Протасов
На Квантатоне я наконец встретил 3 стихии науки
в одном месте: лучших специалистов…
Вятский
государственный
университет
Брюс Бэк
Я даже не знал, что такое опцион, а сейчас я работаю
в научной группе
по «Стохастической…
Новосибирский
государственный
университет
Олег Курилов
Школа оставила очень хорошие впечатления, сильное введение
в финансовую математику…
НИУ ВШЭ
ДЛЯ КОГО
Студенты 2–4-х курсов бакалавриата и специалитета
по направлениям:
математика и смежные специальности
информационные технологии и смежные специальности
физика
и смежные специальности
экономические специальности с продвинутой математической базой
Мы ждем от вас:
Владения математическим аппаратом
Смелости в решении сложных задач
Готовности быстро научиться использовать Python
математика
и смежные специальности
Умение быстро осваивать новые метематические методы и применять их
Бесплатное
Участие во всех учебных и внеучебных мероприятиях Школы является обязательным!
Русский и английский
Язык школы
Проживание, питание, а также трансфер до места проведения Школы и обратно
Организаторами оплачивается
материалы школы частично представлены на английском языке
Этапы отбора и подготовки
Подача заявок
До 1 июля Включительно
подготовка
к вступительному заданию
с 24 по 30 июня
Выдача вступительного
задания
с 24 июня по 1 июля включительно
сдача вступительного задания
до 1 июля Включительно
объявление результатов
до 5 июля включительно
Подготовка к школе
с 6 по 12 июля
Старт школы
14 июля
расписаниΣ открытых занятий
Как принять УЧАСТие
Остались вопросы?
Напишите нам
Радмила Смирнова
Лев Федоров
по организационным вопросам
по вопросам программы школы
Следите за новостями о школе
в нашем Телеграм-канале
Если у вас остались вопросы по школе, напишите нам на info@vega-institute.org
Lev.Fedorov
@vega-institute.org
Radmila.Smirnova @vega-institute.org
ПРОШЕДШИЕ
ШКОЛЫ
QUANTATON 2022
QUANTATON 2022
ПодробнΣΣ
ПодробнΣΣ
4–10 июля
г. Пушкин
11–18 декабря
пгт. Сириус
© Фонд «Институт "Вега"», 2024